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多変量解析と重回帰分析と確率と統計と株

1 :Omoti助卒@特殊投機強襲部隊 ◆hFOmotia5o :04/01/25 02:17
    /ノ 0ヽ       
   _|___|_   これからは多変量解析と重回帰分析で  
   ヽ( # ゚Д゚)ノ    おおもうけするぞ モルァ  
     | 个 |          
    ノ| ̄ ̄ヽ       
     ∪⌒∪

2 :Omoti助卒@特殊投機強襲部隊 ◆hFOmotia5o :04/01/25 02:20
    /ノ 0ヽ      なぜ突然そう思ったかと言うと、 
   _|___|_     ラリー・ウイリアムズの本を読んだら
   ヽ( # ゚Д゚)ノ    「ある取引手法で売買するときに、バックテストを  
     | 个 |        しないで相場に参加するのはギャンブルであって  
    ノ| ̄ ̄ヽ        トレードではない」
     ∪⌒∪       と書いてあるのを見たから。

              バックテスト、っていうのは、「こういうルールで
              機械的に売買したとして、過去20年間のチャートで
              検証して、トータルの損益がどうなるか、最大ドローダウンが
              どうなるか、調べること。


3 :Omoti助卒@特殊投機強襲部隊 ◆hFOmotia5o :04/01/25 02:22
    /ノ 0ヽ      例えば、「ある銘柄の終値が、前日より高く引けたら、 
   _|___|_           翌日の寄りでその銘柄を買って、大引けまで
   ヽ( # ゚Д゚)ノ          ホールドする」というルールで、過去20年間の
     | 个 |        データーを使って、トータルの損益がどうなるか。  
    ノ| ̄ ̄ヽ       こういうのを調べるのが、バックテスト。これをやらずに
     ∪⌒∪      己の直感のみで相場に参加するのは、「ギャンブル」だ、と
              書いてある。

4 :Omoti助卒@特殊投機強襲部隊 ◆hFOmotia5o :04/01/25 02:27
    /ノ 0ヽ    それと、もう一つ。過去18年間のデーターを解析して、   
   _|___|_   もっとも適したパラメーターを使って、そのあと2年間を  
   ヽ( # ゚Д゚)ノ    仮想売買したときに、良い結果が得られるか、これを  
     | 个 |        調べるのを「フォワードテスト」という。  
    ノ| ̄ ̄ヽ      例えば、1980年ー1998年のデーターの中で、 
     ∪⌒∪     最も良いパフォーマンスを出すパラメーターを用いて、
             残りの1999年ー2000年の相場を仮想売買してみて、
             結果がどうなるか。これを未来に向かって調査するので
             「フォワードテスト」という。ラリー・ウイリアムズは、冗談抜きで、
             これらのテストに今までの累計で2億円以上費やしたと言う、、、

5 :Omoti助卒@特殊投機強襲部隊 ◆hFOmotia5o :04/01/25 02:31
    /ノ 0ヽ     それで今、漏れが考えているのが、マクロ、ファンダメンタル、
   _|___|_     テクニカルのすべての数値化できる数字をぶちこんで、
   ヽ( # ゚Д゚)ノ   「2倍、3倍になる株」の、初動の状態を調べて、   
     | 个 |       どの変数が一番重要か、ということを解析して、   
    ノ| ̄ ̄ヽ     こんど、そのパターンにぴったりあてはまる株を  
     ∪⌒∪     世界中から探してきて、さらに「マネーマネジメント」の
              ソフトを使って、最適な資金配分をして、投資する、というもの。

6 :名無しさん@3周年:04/01/25 11:49
確立や統計は数学ですか?

7 :Omoti助卒@特殊投機強襲部隊 ◆hFOmotia5o :04/01/26 00:28
    /ノ 0ヽ      >>6 数学だ 
   _|___|_     漏れは、今、株の多変量解析のソフトが
   ヽ( # ゚Д゚)ノ      ものすごくほしい!
     | 个 |        バックテストのソフトもほしい!例えば既存のものなら  
    ノ| ̄ ̄ヽ        「パイロン」というのがあるが、12万円で売れている
     ∪⌒∪      漏れは、もっと優れたソフトを自分で作って3万円で売って
              種銭にしたい!
パイロン
http://www.pylonsoft.com/sitemap.html


8 :Omoti助卒@特殊投機強襲部隊 ◆hFOmotia5o :04/01/26 00:33
    /ノ 0ヽ    以下のURLは、ヤフー・ファイナンスの、   
   _|___|_   月間株価ランキング情報:全市場値上がり率だ  
   ヽ( # ゚Д゚)ノ  このように、2倍、3倍になった株のデーターを全部、    
     | 个 |     爆騰を開始する直前の、PERだとか、ボリンジャーバンドの     
    ノ| ̄ ̄ヽ    上部バンドを上抜けた、とか、税引き後調整1株利益がどうだとか、   
     ∪⌒∪     数字で表せるすべてのデーターをぶちこんで、株価の値上がり率に
             もっとも相関関係の高い変数を抜きだしたい!
             それで、その変数がいい数字を出している銘柄を機械的に売買
             したとして、トータルの損益がどうなるか、過去のデーターで
             バックテスト、フォワードテストをする。こういうソフトがほしい!


9 :Omoti助卒@特殊投機強襲部隊 ◆hFOmotia5o :04/01/26 00:34
http://biz.yahoo.co.jp/ranking/up/monthly/all.html
ヤフー・ファイナンス
月間株価ランキング情報:全市場値上がり率

10 :名無しさん@3周年:04/02/01 20:08
テクニカルは意味ないよ。重要なのはファンダメンタルとTOPIX。

11 :名無しさん@3周年:04/02/02 02:59
いまどき重回帰分析かよ
おめでてーな
 
ナウなヤングのトレンドはSupport Vector Regression(SVR)
これ最強。

12 :Omoti助卒@特殊投機強襲部隊 ◆hFOmotia5o :04/02/02 22:39
    /ノ 0ヽ       
   _|___|_   Support Vector Regressionって 
   ヽ(*´д`* )ノ     何?
     | 个 |          
    ノ| ̄ ̄ヽ       
     ∪⌒∪

13 :名無しさん@3周年:04/02/02 23:31
スパロボに出てきそうな

14 :名無しさん@3周年:04/02/05 11:31
Omoti、こんなとこでやってて楽しいか?
システムスレ行けよ。

15 :名無しさん@3周年:04/02/15 11:51
経済学部の学生で回帰分析の理論でさえ正しく説明できない人が極めて多い。
適当にパソコンいじってハイ終わり

16 : ◆cxKImRtLWI :04/02/29 05:58
俺は変態。



17 :名無しさん@3周年:04/02/29 08:15
>>15
なにせおまいみたいなのがいるのが日本の現状だからな
てめぇの世界に浸りきって妄想ブッこいてるヤシらが多くてよぉ

18 : ◆Anv6DhHjvw :04/03/03 02:43
17は帝京平成大学

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